Diagonaalinen Asetukset Kauppa

Vaihtoehto Spreads Diagonal Spreads. Figure 1 - Spread tyypit - kuukaudet ja lakot. Jotta ymmärtää diagonaaliset leviämiset, sinun on ensin ymmärrettävä differentiaaliarvon hajoaminen, jonka selitimme tämän opetusohjelman horisontaalisessa leviämisvaiheessa Toisin kuin horisontaalinen leviäminen, kun menemme diagonaalisesti on olemassa useita yhdistelmiä mahdollisista rakenteista. Diagonaalinen levitys sisältää vain kaksi mahdollista lakkoyhdistelmää, joiden on aina oltava samat. Vaikka on mahdollista luoda rajaton horisontaalinen leviäminen, dynaaminen dynaaminen työ on diagonaaleissa ja horisonteissa. sama - Differentiaali Theta. Let s näkyy esimerkki diagonaalisesta puhelusta hajautetusti IBM: n avulla uudelleen Tässä tapauksessa luodaan diagonaalinen luotto on olemassa muita mahdollisuuksia käyttämällä laitetta sijaan puhelut Oletetaan myymme out-of-the - rahaa soittaa 90: ssä ja ostaa vielä out-of-the-rahaa puhelun 95 ja sanoa sanomme myymme 90 syyskuussa ja ostaa 95 lokakuussa Jos myymme syyskuussa 50 ja ostaa lokakuussa 10, me olisi mahdollisimman suuri voitto lyhyellä lakolla 50 syyskuun päättymisen jälkeen, kuten kuvasta 2 käy ilmi. Tämä on helppo ymmärtää. Jos IBM käy kauppaa läpäisevän leviämisen lyhyeen leviämiseen ja päättyy kyseisessä lakossa, pidämme koko 50 90 asteen salakoodin myyntiä varten. Kuva 2 - Diagonaalipuheluiden luottoriskitulojen menetys. Samaan aikaan lokakuu 95: llä tulee olemaan ylimääräistä aikarajausta, koska oletettavasti nyt vain viisi pistettä rahoista muistuttaa, että kun IBM: n kaupankäynti oli 82 5 Siksi myös pitkällä 90-puhelulla oleva voitto on voittoa, vaikka aikapalkkojen väheneminen on ottanut jonkin arvon pois mahdollisuudesta Sallikaa, että 95 lokakuu on nyt 30 palkkiota Kokonaisasema tässä vaiheessa olisi tehnyt 80, jos se suljettiin pois. Kuvio 3 - Diagonaalinen sijoittaa luottoriskin tulosvahvuuden. Luottorajan leviämisen käyttämisen etuja voidaan löytää pitkällä takaisinkuukausivaihtoehdolla Aseman Ve ga, mutta jos et mene liian leveäksi leviämisen välillä lähellä ja takaisin kuukausi vaihtoehtoja, sinulla on positiivinen asema Vega - joka antaa sinulle pitkän volatiliteetin kaupan samoin kuin meidän horisontaaliset aikataulut ylhäällä. Mikä on mielenkiintoinen diagonaalinen on kuitenkin se, että se voi alkaa neutraalilla tai hieman sijainnilla Vega lyhyt tyypillinen, jos luotto luodaan, kun se laittaa sen päälle Mutta kun aika-arvo hajoaa läheisessä vaihtoehdossa, se vähitellen kääntää sijainnin Vega pitkä Tämä toimii erityisen hyvin, jos käytetään laittaa rakentaa leviää, koska jos varastot liikkuvat alhaisemmiksi, pitkä vaihtoehto kertoo implisiittisen volatiliteetin nousun, joka yleensä seuraa kasvavan pelkoa, joka ympäröi varaston laskua. Kun diagonaalit ovat päinvastaiset, samoin kuin käänteisillä vaakasuorilla leviämisillä, leviäminen kokee käänteen pohjimmiltaan lyhyeksi Vega menettää volatiliteetin ja negatiivisen aseman noususta Theta menettää aikarajan hajoamisesta Kauppa kuvaa peilikuvaa mahdollisesta kannattavuudesta kuvassa 2 ja F 3 Yleensä nämä kaupat tulisi rakentaa lähinnä ajatuksella yrittää hyötyä nopeasta volatiliteetin muutoksesta, koska taustalla olevan riittävän suuren siirron todennäköisyys on yleensä melko pieni. Diagonal Spread w Calls. NOTE Tämä kuvaaja olettaa strategia on perustettu nettovelkaksi Lisäksi huomaa, että voitto - ja tappiojohdot eivät ole suoria. Tämä johtuu siitä, että vastapuoli on edelleen avoinna, kun edeltävän kuukauden puhelu vanhenee. Suorat linjat ja kova kulmat yleensä osoittavat, että kaikki strategiavaihtoehdot on sama päättymispäivä. Strategia. Voit ajatella tätä kaksivaiheisena strategiana. Se on pitkä kalenterin leviäminen puhelujen ja lyhytsanomien välisen hajautuksen välillä. Se alkaa aikakäynnistystoiminnalta. Sitten kun myyt toisen puhelun kun lakko A on etukäteen päättynyt, olet lyönyt lyhytsanomalevitykseen. Ideaalisti voit luoda tämän strategian nettoluoton tai pienen nettovelan vuoksi. Sitten toisen puhelun myynti tulee olemaan kastike. Tässä Playbook-mallissa käytetään esimerkkiä yhden kuukauden diagonaalisista levityksistä. Huomaa kuitenkin, että on mahdollista käyttää eri aikavälejä Jos aiot käyttää enempää kuin yhden kuukauden välein etukäteen ja takaisin kuukauden vaihtoehtojen välillä , sinun on ymmärrettävä vaihtoehtoja ja vaihtoehtoja. Valinnat Guy s Tips. Ideally, haluat jonkinasteisen volatiliteetin ennustettavuudella Jotkut volatiliteetit ovat hyvät, koska suunnitelma on myydä kaksi vaihtoehtoa, ja haluat saada niin paljon kuin mahdollista heille Toisaalta haluamme, että osakekurssi pysyy suhteellisen vakaana Tämä on hieman paradoksi, ja siksi tämä strategia on kehittyneemmille kauppiaille. Tämän strategian toteuttamiseksi sinun täytyy tietää miten hallita riski varhaisesta toimeksiannosta lyhyillä vaihtoehdoilla. Kerrätä rahan ylimääräinen puhelu, lakko-hinta Noin 30 päivää vanhentumisajanjaksosta. Kirjoita uusi rahan ylimääräinen puhelu, lyöntihinta B n. 60 päivän kuluttua vanhentumisajasta. Etumaksukauden päättymisen jälkeen myy ano kutsua lakko A: lla ja sama loppu kuin takaisinkuukausikutsulla. Yleensä varastomäärä on alle lakko A. Kuka pitäisi suorittaa sen. Seasoned Veterans and higher. NOTE Tämän kaupan edellyttämä tietämysaste on huomattava, koska sinä uudelleen käsitellä vaihtoehtoja, jotka vanhentuvat eri päivämääriin. Kun Suorita It. You odottavat neutraalia toimintaa edellisen kuukauden aikana, sitten neutraali laskeva toiminta aikana back month. Break jopa edellisvuodesta. On mahdollista lähentää break-tasapisteitä , mutta on olemassa liian monta muuttujaa antamaan täsmällinen kaava. Koska diagonaalisen leviämisen vaihtoehdoista on olemassa kaksi päättymispäivää, hinnoittelumallia on käytettävä arvioimaan, mitä takuupuhelun arvo on, kuukausittaisen puhelun vanhentuminen TradeKingin tuloslasinlaskuri voi auttaa sinua tässä suhteessa Muista kuitenkin, että voittohäviölaskuri olettaa, että kaikki muut muuttujat, kuten implisiittinen volatiliteetti korot jne., pysyvät vakaina kaupankäynnin aikana ja ne ei voi käyttäytyä tällä tavoin todellisuudessa. Sweet Spot. Ensimmäisessä vaiheessa haluat, että osakekurssi pysyy joko lakko-osassa tai sen ympärillä, kunnes etukuukausi on päättynyt Vaiheessa kaksi haluat, että osakekurssi on alle lakko A, kun takaisinmaksuaika päättyy. Maksimum Potential Profit. Potential voitto rajoittuu myyntiin saamiin nettoluottoihin, joissa myydään molempia puheluita lakko A: lla, vähennettynä puhelusta palkkioon lakko B. NOTE Voit tarkasti laskea potentiaalisen voiton koska se riippuu toisen puhelun myynnistä saadusta palkkioista myöhemmässä vaiheessa. Maksimivähennys. Jos nettohyvitykseen perustetaan, riski rajoittuu lakko A: n ja lakko B: n väliseen eroon, josta on vähennetty saadun nettorahoituksen. Jos nettovelka on perustettu, riski rajoittuu lakko A: n ja lakko B: n väliseen eroon sekä maksetun nettomaksun. NOTE Voit laskea riskin alkutilanteessa, koska se riippuu palkkioista, jotka on saatu toinen puhelu a la Tarvikekohtainen marginaalin vaatimus. Marginaalivaatimus on ero lakkohintojen välillä, mikäli tilanne on suljettu edeltävän kuukauden optioajan päättyessä. HUOMAUTUS Jos nettoluottoa varten vahvistetaan, tuotto voidaan soveltaa alkuperäiseen marginaalivaatimukseen. että tämä vaatimus on yksikkökohtainen joten don t unohda moninkertaistaa kokonaismäärän yksiköitä, kun olet tekemässä matematiikkaa. Koska Time Goes By. Tämän strategian, ennen edeltävän kuukauden päättymistä, aikaraja on ystäväsi , koska lyhyen aikavälin puhelu menettää aika-arvon nopeammin kuin pidemmän aikavälin puhelu Kun suljet edeltävän kuukauden puhelun lakko A: lla ja myydät toisen puhelun lakko A: lla, jolla on sama päättymisvuosi kuin takaisinkuukausi puhelun aikana lakko B, aika hajoaminen on jonkin verran neutraali Siksi, että näet eroosiota sekä vaihtoehdon että hyvästä ostoksesta ja vaihtoehdosta, jonka olet ostanut huono. Ehdotettu volatiliteetti. Kun strategia on perustettu, vaikka haluat neutraalia liikkumista varastossa, jos se on tai alle str ike A, voit paremmin, jos implisiittinen volatiliteetti kasvaa lähikuukauden viimeisen voimassaolon päättymisen myötä. Näin saat korkeamman palkkion myydäksesi toisen puhelun lakkoon A. Kun etukäteen on päättynyt, olet lyönyt lyhyt puheluja. implisiittisen volatiliteetin vaikutus riippuu siitä, missä rahasto on suhteessa teidän lakkohintoihisi. Jos ennusteesi oli oikea ja osakekurssi lähestyy tai laskee alle, haluat implisiittisen volatiliteetin pienentää, koska se vähentää molempien vaihtoehtojen arvoa, ja ihanteellisesti haluat niiden päättävän arvottomia. Jos ennusteesi on virheellinen ja osakekurssi lähestyy tai ylittää lakko B, haluat implisiittisen volatiliteetin nousevan kahdesta syystä. Ensinnäkin se nostaa lisäarvoa lähellä olevalle vaihtoehdolle osti nopeammin kuin myymässäsi rahanvaihto-vaihtoehdossa, mikä heikensi levityksen yleistä arvoa. Toiseksi se heijastaa todennäköistä hintavaihteluiden todennäköisyyttä, joka toivottavasti voi olla haittoja. Tarkista strategiasi käytä TradeKing-työkaluja. Käytä voitto-onnettomuuslaskuria, jotta voit arvioida rikkoutumispisteitä, arvioida strategianne muuttumista vanhentumisratkaisuina ja analysoida vaihtoehtoisia kreikkalaisia. Käytä optionhinnoittelulaskuria arvataksesi myytävän takaisinkuukauden puhelun arvon lakko A: n sulkemisen jälkeen etukäteen tulevan puhelun. Ei ole TradeKing-tiliä avaa tänään. Opiskele kaupankäynnin vinkkejä strategioista TradeKingin asiantuntijoilta. Kymmenen vaihtoehtopistettä. Vihjeitä menestyksekkääseen kuulutukseen. Optio Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään TradeKing Group, Inc on täysin omistama tytäryhtiö Ally Financial Inc Securities - yrityksestä, joka tarjotaan TradeKing Securities, LLC: n kautta. Kaikki oikeudet pidätetään Member FINRA ja SIPC. Diagonal Bull Call Spread. bull call spread - strategia merkitsee pitkän aikavälin puhelujen ostamista ja samanaikaisesti kirjallisesti sama määrä lähikuukausipuheluita samalla taustalla, jolla on suurempi lakko. rategy on tyypillisesti käytössä, kun option kaupankäynti on nouseva kohde-osake pitkän aikavälin, mutta on neutraali lievästi nouseva lähitulevaisuudessa. Dagonal Bull Call Spread Rakentaminen. Voit 1 Pitkäaikainen ITM Call myydä 1 Lähiajan OTM Call. Limited Upside Profit. Ihanteellinen tilanne diagonaaliselle bull call spread - ostimel - le on silloin, kun taustalla oleva osakekurssi pysyy muuttumattomana ja nousee vain pitemmän aikavälin puhelun aikana myytyyn puhelun lakkohintaan. Tässä tilanteessa, kuukausittaisen puhelun päättyy arvottomana, vaihtoehtoja myyjä voi kirjoittaa toisen puhelun ja toistaa tämän prosessin joka kuukausi, kunnes pitkäaikaisen puhelun umpeutuminen lyhentää kaupankäynnin kustannuksia. Jopa voi joskus olla mahdollista pitää pitkäaikaisen puhelun ilmaiseksi. Tämä ihanteellinen tilanne saa maksimivoiton diagonaalisen härkipuhelun leviämiselle ja on yhtä suuri kuin kaikki kuukausittaisten puhelujen kirjoittamiseen kertyneet palkkiot sekä kahden puhelun optiolainan ero ns miinus alustava veloitus, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi. Rajoitettu riski on alaspäin. Maksimikohtainen tappio diagonaaliselle soittajalohkolle on rajoitettu aloitusmaksuun, joka on otettu levittämiseen. Tämä tapahtuu, kun osakekurssi laskee ja pysyy alaspäin Pitkällä aikavälillä. Kesäkuussa optio-kauppias uskoo, että XYZ: n 40-osakekauppa nousee vähitellen seuraavien neljän kuukauden aikana. Hän siirtyy diagonaaliseen kutsuun haaraan ostamalla OCT 40 - puhelun 300: lle ja kirjoittamalla JUL 45 100-käyntisumma. Lainan asettamiseen tarvittava nettosijoittaminen on 200 veloitusta. XYZ: n osakekurssi nousee 1 kuukaudessa ja sulkeutuu 44: een pitkäaikaisen puhelun viimeisen voimassaolopäivän jälkeen. optiot yrittäjä kirjoittaa saman saman lakion toisen puhelun 100: een Yhteensä 300: lle kerättiin kerralla 3 lisää kuukausikuukausien aikana. Lisäksi, kun osakekurssi 44: ssä, OCT 40 - puhelu päättyy 400: een luontaiseen arvoon. yhteensä, hänen voitonsa on 400 intr MHP 40: n hiljainen arvo vaatii 300 lisäpalkkionmaksua - 200 aloituspalkkiota 500. Jos XYZ: n hinta laski 38: een ja jäi 38: een lokakuuhun sen sijaan, molemmat vaihtoehdot vanhentuvat. Kauppias ei voi myöskään kirjoittaa lisäpuheluja ne ovat liian kaukana rahoista saadakseen merkittäviä palkkioita. Näin ollen hän menettää koko sijoituksensa 200, mikä on myös hänen mahdollisen suurimman mahdollisen tappionsa. Säilytä XYZ: n hinta ei liiku, ja se pysyy 40 vuoteen asti pitkän aikavälin puhelu, elinkeinonharjoittaja hyötyy edelleen, kun kerätty palkkion kokonaismäärä on 400, kun taas MMA 40 - puhelin maksaa 300, mikä johtaa 100 voittoon. Huomautus Vaikka olemme käyttäneet tämän strategian käyttöä optio-oikeuksilla, diagonaalinen kutsuleikkaus on yhtäpitävä ETF-vaihtoehtojen, indeksivaihtoehtojen ja futuurivaihtoehtojen avulla. Ymmärryksen helpottamiseksi edellä mainituissa esimerkeissä esitetyt laskelmat eivät ole ottaneet huomioon palkkioita, koska ne ovat suhteellisen pieniä ll määrät ovat tyypillisesti noin 10-20 ja vaihtelevat optio-oikeuksien välityksellä. kuitenkin aktiivisten kauppiaiden osalta palkkiot voivat syödä huomattavan osan voitoistaan ​​pitkällä aikavälillä. Jos kaupankäynnin vaihtoehdoista aktiivisesti kannattaa etsiä alhaisia ​​palkkioita välittäjiltä. jotka myyvät paljon sopimuksia jokaisessa kaupassa pitäisi tarkistaa, koska ne tarjoavat alhaisen maksun vain 0 15 sopimuksesta 4 95 kaupasta. Samat strategiat. Seuraavat strategiat ovat samanlaisia ​​kuin diagonaalinen soittopyyntö, koska ne ovat myös nouseva strategioita joilla on rajallinen kannattavuus ja rajoitettu riski. Collar-strategia.